个股期权的杠杆最大一般是可以做到20倍的。个股期权的杠杆倍数比较高，主要看盈利的比例。此外，场外个股期权的杠杆率普遍在10倍左右，以投入10万元为例，可以撬动100万元的资金。另外，个股期权的杠杆倍数并非简单的2倍、5倍，而是随着行权价与标的物市价间的对比而变化。以下是关于期权杠杆倍数的详细介绍：
1. 杠杆倍数的计算公式：
在期权交易中，杠杆倍数可以通过计算行使价格与标的资产价格之间的比值得出。以个股期权为例，如果标的资产价格涨到11元，且买入价格为10元，这意味着涨幅为10%。因此，杠杆倍数可以用1/0.1=10来计算。
2. 不同期权合约的杠杆倍数：
期权合约中的行权价决定了杠杆倍数的大小。以50ETF期权为例，假设行权价为2.75元，当标的资产价格上涨到2.80元时，杠杆倍数为2.80/2.75=1.018倍。而当标的资产价格上涨到3.00元时，杠杆倍数为3.00/2.75=1.091倍。因此，不同行权价的期权合约对应的杠杆倍数也会有所不同。
3. 期权行权价与杠杆倍数的关系：
期权的杠杆倍数并非简单的线性关系，而是随着行权价与标的物市价间的变化而变化。以苹果公司的期权为例，假设在到期日以100美元开盘，其中两只看涨期权的行权价分别为0和100美元。根据期权定价理论，当苹果股价上涨到110美元时，行权价为0的期权合约的杠杆倍数为无穷大。而行权价为100美元的期权合约的杠杆倍数为110/100=1.1倍。因此，期权的杠杆倍数会随着行权价的变化而产生非线性的变化。
4. 杠杆倍数与市场波动性的关系：
在期权交易中，市场波动性对杠杆倍数的影响也很大。当市场波动性较高时，期权的涨跌幅度也会增加，从而导致杠杆倍数的增加。相反，当市场波动性较低时，期权的涨跌幅度减小，杠杆倍数也会相应减小。
5. 期权行权日的影响：
期权行权日是期权合约中约定的一个特定日期，期权持有者可以在该日期前选择是否行使期权合约中规定的权利。期权行权日的不同选择会对期权的杠杆倍数产生影响。如果期权持有者选择行权，相应的杠杆倍数将会体现在最终的收益上。而如果期权持有者选择不行权，其损失将仅限于购买期权的成本。
个股期权的杠杆倍数一般在10倍左右，具体取决于行权价与标的资产价格的关系以及市场波动性的变化。杠杆倍数的确定对投资者的收益和风险承受能力具有重要影响，因此在进行期权交易时需要仔细计算和评估。